Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin Je potřeba je identifikovat řídit především ale měřit Zhruba od poloviny r 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty S hledáním léku na tuto krizi se téměř od začátku začali odborníci zamýšlet i nad jejími příčinami Více méně se shodli na hlavních příčinách kdy na čelném místě pravděpodobných viníků se ocitly metody pro měření rizika speciálně pak metoda VaR – „Value at Risk“ – hodnota v riziku Přitom tato metoda je klíčová pro bankovní regulaci Basle II stojí i v základech nové pojišťovnické regulace Solvency II která vstoupí v platnost v r 2013 Kniha pojednává o různých metodách měření rizika Velká část je věnována metodě VaR Jsou zde shrnuty všechny hlavní výhody a nedostatky této metody Dále jsou vysvětleny metody měření rizika které jsou sice odvozeny od VaR nemají ale již některé nedostatky VaR Další kapitoly jsou věnovány duraci míra úrokového rizika konvexita M2 greeks rizikové míry pro deriváty zátěžovému testování stress testing a některým specializovaným rizikovým mírám jako je KMV a CreditMetrix pro měření kreditního rizika Čtenář je dále seznámen s důležitými pojmy jako jsou koherentní rizikové míry axiomatický přístup k riziku dominance rizik atd Vše je demonstrováno na množství příkladů grafů a tabulkách Publikace je vhodná pro pracovníky bank pojišťoven penzijních fondů pracovníky státní správy ekonomické pracovníky podnikové a podnikatelské sféry a dále pro studenty ekonomických fakult vysokých škol
